בתשובה לאלון עמית, 06/08/03 5:28
טוב, אז הנה עוד קצת פרטים... 162161
קפיצה קטנה לספרייה של הפקולטה למדעי המחשב, והמאמר בידי.

הוא אכן עוסק בבעייה הנ"ל (שבמקור נחקרה ע"י Shepp ב-‏1969). במהלך המאמר מוצגת המשוואה הרקורסיבית שהוזכרה, ומוכחים אי-שיוויונים שונים לגביה.

למשל:

V(m, p+1) <= V(m,p)+1/(n+1)
V(m, p) <= V(m+1,p)+1/(n+1)
V(m+1, p+1) > V(m,p)

כאשר V מייצג את תוחלת הרווח עם m כדורים שחורים ו-p אדומים.

בנוסף, Shepp בעצמו חישב את באופן אסימפטוטי את האסטרטגיה ל"מתי לעצור".
(p+a*sqrt(2p) a=0.83992 כש-p שואף לאינסוף אם אתם חייבים לדעת).

המאמר מציין שהחישוב הרקורסיבי ייצור שגיאה הולכת וגדלה, ולכן"מעביר את הבעייה לשלמים" ע"י הכפלה ב-(m+p)!, כפי שציין אלון.

אחרי קצת עבודה, ועם שימוש בזהויות משולש פסקל, מגיעים לתוצאה הבאה:

V(m, p) = (p-m) + m/(p+1) + O(p^-3)
עבור m קבוע.

תבדקו לראות אם זה יוצא...
תוספת קטנה 162162
המאמר מציין שעבור ערכים של p (מס' הקלפים ה"טובים") בין 0 ל-‏100, שווה לקחת עוד קלף אמ"ם מספר הקלפים ה"רעים" קטן מ-
p+0.83992sqrt(2p)-0.1427

הם מסבירים שהחישובים שלהם הם עד p=100 מטעמי נוחות בלבד, ולא בגלל קשיים חישוביים ושזמן הריצה של המחשב עלה להם רק 10 דולר.
טוב, אז הנה עוד קצת פרטים... 162286
קודם כל - תודה!

אני לא בטוח שאני מבין את הנוסחה האחרונה שציטטת. עבור m=p זה יוצא בערך 1, בעוד שערך המשחק בוודאי שואף לאינסוף (כמו שורש n חלקי שתיים, לפי הניחוש שלי). חסר גורם? זה מנורמל אחרת?

בכל אופן, תודה שוב על המאמץ.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים